市场上有 12 只 ETF 跟踪纳斯达克100指数。它们买的是同一篮子股票， 涨跌几乎一致，真正的差别在成本与执行。同组内管理费从 0.50% 到 0.80%（差 1.6 倍）；日均成交额从 8.93 亿 到 0.765 亿（差 12 倍）。
| ETF | 管理费 | 规模(亿) | 日均成交(亿) | 跟踪误差 | 年化偏离 | 基金公司 | 成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发纳斯达克100ETF(QDII) 159941.SZ | 0.80% | 375.2 | 8.927 | -- | -- | 广发基金 | 2015-06-10 |
| 国泰纳斯达克100ETF(QDII) 513100.SH | 0.60% | 210.3 | 3.178 | -- | -- | 国泰基金 | 2013-04-25 |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300.SH | 0.60% | 144.0 | 3.338 | -- | -- | 华夏基金 | 2020-10-22 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501.SZ | 0.50% | 142.7 | 0.790 | -- | -- | 嘉实基金 | 2023-05-31 |
| 华安纳斯达克100ETF(QDII) 159632.SZ | 0.60% | 123.4 | 2.655 | -- | -- | 华安基金 | 2022-07-21 |
| 招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659.SZ | 0.50% | 107.4 | 1.787 | -- | -- | 招商基金 | 2023-04-12 |
| 大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513.SZ | 0.80% | 83.5 | 1.944 | -- | -- | 大成基金 | 2023-07-12 |
| 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 159696.SZ | 0.50% | 58.3 | 0.765 | -- | -- | 易方达基金 | 2023-08-17 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110.SH | 0.80% | 54.9 | 1.900 | -- | -- | 华泰柏瑞基金 | 2023-03-01 |
| 汇添富纳斯达克100ETF(QDII) 159660.SZ | 0.50% | 54.4 | 1.111 | -- | -- | 汇添富基金 | 2023-03-30 |
| 博时纳斯达克100ETF(QDII) 513390.SH | 0.50% | 52.4 | 1.219 | -- | -- | 博时基金 | 2023-04-19 |
| 富国纳斯达克100ETF(QDII) 513870.SH | 0.50% | 28.6 | 0.788 | -- | -- | 富国基金 | 2023-10-25 |
⚠️ 本站没有该指数的日线，因此这一组不给跟踪误差与偏离。
标红的是该列最优。管理费是每年确定性支出，不含托管费 与销售服务费，所以是可比的下限而非总成本；日均成交额取近 20 个交易日均值（单日会被偶发大单带偏），它决定你买卖时的 冲击成本 —— 成交清淡的 ETF 即使费率低，一次进出的滑点也可能吃掉几年的 费率优势。
跟踪误差 = ETF 复权净值日收益与指数日收益之差的 标准差（年化）。它衡量的是「跟得紧不紧」，越小越贴合指数。 这里必须用复权净值：用未复权净值的话，一次分红就会被当成一次 大幅偏离 —— 实测同一只 ETF 两种算法能差 5~8 倍，跟得最紧的反而显示最差。
⚠️ 年化偏离不是「跑赢指数」。宽基指数多为 价格指数（不含分红），而复权净值含分红再投， 所以这一列常常整组为正，其中相当一部分只是成分股的股息。 它只能在同一组内横向比较，跨指数比没有意义。
样本窗口为近一年内两边都有数据的交易日， 不足 60 个交易日的不给出（短样本的标准差全是噪声）。 净值整天缺失时那一段直接跳过，不做前向填充。