市场上有 13 只 ETF 跟踪中证现金流。它们买的是同一篮子股票， 涨跌几乎一致，真正的差别在成本与执行。同组内管理费从 0.15% 到 0.50%（差 3.3 倍）；日均成交额从 1.82 亿 到 0.014 亿（差 132 倍）。
| ETF | 管理费 | 规模(亿) | 日均成交(亿) | 跟踪误差 | 年化偏离 | 基金公司 | 成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 563390.SH | 0.50% | 26.2 | 0.501 | -- | -- | 华泰柏瑞基金 | 2025-04-23 |
| 南方中证全指自由现金流ETF 159232.SZ | 0.15% | 25.2 | 1.823 | -- | -- | 南方基金 | 2025-04-23 |
| 大成中证全指自由现金流ETF 159235.SZ | 0.15% | 23.4 | 0.677 | -- | -- | 大成基金 | 2025-04-23 |
| 中银中证全指自由现金流ETF 563760.SH | 0.15% | 8.3 | 0.927 | -- | -- | 中银基金 | 2025-05-21 |
| 平安中证全指自由现金流ETF 159233.SZ | 0.50% | 7.4 | 0.303 | -- | -- | 平安基金 | 2025-05-21 |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780.SH | 0.50% | 2.9 | 0.034 | -- | -- | 方正富邦基金 | 2025-04-30 |
| 博时中证全指自由现金流ETF 563830.SH | 0.50% | 1.6 | 0.014 | -- | -- | 博时基金 | 2025-05-14 |
| 华富中证全指自由现金流ETF 561870.SH | 0.50% | 1.1 | 0.022 | -- | -- | 华富基金 | 2025-04-29 |
| 兴业中证全指自由现金流ETF 563620.SH | 0.15% | 0.5 | 0.028 | -- | -- | 兴业基金 | 2025-08-06 |
| 工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236.SZ | 0.15% | 0.5 | 0.030 | -- | -- | 工银瑞信基金 | 2025-04-30 |
| 招商中证全指自由现金流ETF 563770.SH | 0.15% | 0.3 | 0.071 | -- | -- | 招商基金 | 2025-05-08 |
| 华安中证全指自由现金流ETF 561080.SH | 0.50% | 0.3 | 0.017 | -- | -- | 华安基金 | 2025-04-23 |
| 鹏华中证全指自由现金流ETF 512130.SH | 0.15% | 0.2 | 0.014 | -- | -- | 鹏华基金 | 2025-06-05 |
标红的是该列最优。管理费是每年确定性支出，不含托管费 与销售服务费，所以是可比的下限而非总成本；日均成交额取近 20 个交易日均值（单日会被偶发大单带偏），它决定你买卖时的 冲击成本 —— 成交清淡的 ETF 即使费率低，一次进出的滑点也可能吃掉几年的 费率优势。
跟踪误差 = ETF 复权净值日收益与指数日收益之差的 标准差（年化）。它衡量的是「跟得紧不紧」，越小越贴合指数。 这里必须用复权净值：用未复权净值的话，一次分红就会被当成一次 大幅偏离 —— 实测同一只 ETF 两种算法能差 5~8 倍，跟得最紧的反而显示最差。
⚠️ 年化偏离不是「跑赢指数」。宽基指数多为 价格指数（不含分红），而复权净值含分红再投， 所以这一列常常整组为正，其中相当一部分只是成分股的股息。 它只能在同一组内横向比较，跨指数比没有意义。
样本窗口为近一年内两边都有数据的交易日， 不足 60 个交易日的不给出（短样本的标准差全是噪声）。 净值整天缺失时那一段直接跳过，不做前向填充。