市场上有 14 只 ETF 跟踪中证2000。它们买的是同一篮子股票， 涨跌几乎一致，真正的差别在成本与执行。同组内管理费从 0.15% 到 0.50%（差 3.3 倍）；日均成交额从 8.16 亿 到 0.011 亿（差 717 倍）。其中 4 只是增强策略，它们不以复制指数为目标，跟踪误差天然更大，不参与该列的比较。
| ETF | 管理费 | 规模(亿) | 日均成交(亿) | 跟踪误差 | 年化偏离 | 基金公司 | 成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证2000ETF 563300.SH | 0.50% | 66.7 | 8.155 | -- | -- | 华泰柏瑞基金 | 2023-09-06 |
| 招商中证2000增强策略ETF增强策略 159552.SZ | 0.50% | 16.9 | 1.730 | -- | -- | 招商基金 | 2024-06-19 |
| 南方中证2000ETF 159531.SZ | 0.15% | 14.8 | 2.028 | -- | -- | 南方基金 | 2023-09-07 |
| 华夏中证2000ETF 562660.SH | 0.50% | 6.9 | 0.598 | -- | -- | 华夏基金 | 2023-09-06 |
| 易方达中证2000ETF 159532.SZ | 0.15% | 2.7 | 0.435 | -- | -- | 易方达基金 | 2023-09-13 |
| 广发中证2000ETF 560220.SH | 0.50% | 0.9 | 0.087 | -- | -- | 广发基金 | 2023-09-08 |
| 富国中证2000ETF 563200.SH | 0.50% | 0.8 | 0.137 | -- | -- | 富国基金 | 2023-09-28 |
| 汇添富中证2000ETF 159536.SZ | 0.50% | 0.7 | 0.133 | -- | -- | 汇添富基金 | 2023-09-13 |
| 银华中证2000增强策略ETF增强策略 159555.SZ | 0.50% | 0.7 | 0.052 | -- | -- | 银华基金 | 2023-12-01 |
| 国泰中证2000ETF 561370.SH | 0.50% | 0.5 | 0.028 | -- | -- | 国泰基金 | 2023-09-13 |
| 嘉实中证2000ETF 159535.SZ | 0.15% | 0.4 | 0.069 | -- | -- | 嘉实基金 | 2023-09-14 |
| 海富通中证2000增强策略ETF增强策略 159553.SZ | 0.50% | 0.3 | 0.011 | -- | -- | 海富通基金 | 2024-03-27 |
| 博时中证2000ETF 159533.SZ | 0.50% | 0.3 | 0.054 | -- | -- | 博时基金 | 2024-05-28 |
| 平安中证2000增强策略ETF增强策略 159556.SZ | 0.50% | 0.2 | 0.012 | -- | -- | 平安基金 | 2023-12-27 |
标红的是该列最优。管理费是每年确定性支出，不含托管费 与销售服务费，所以是可比的下限而非总成本；日均成交额取近 20 个交易日均值（单日会被偶发大单带偏），它决定你买卖时的 冲击成本 —— 成交清淡的 ETF 即使费率低，一次进出的滑点也可能吃掉几年的 费率优势。
跟踪误差 = ETF 复权净值日收益与指数日收益之差的 标准差（年化）。它衡量的是「跟得紧不紧」，越小越贴合指数。 这里必须用复权净值：用未复权净值的话，一次分红就会被当成一次 大幅偏离 —— 实测同一只 ETF 两种算法能差 5~8 倍，跟得最紧的反而显示最差。
⚠️ 年化偏离不是「跑赢指数」。宽基指数多为 价格指数（不含分红），而复权净值含分红再投， 所以这一列常常整组为正，其中相当一部分只是成分股的股息。 它只能在同一组内横向比较，跨指数比没有意义。
样本窗口为近一年内两边都有数据的交易日， 不足 60 个交易日的不给出（短样本的标准差全是噪声）。 净值整天缺失时那一段直接跳过，不做前向填充。