以内置战法为模板改参数；回测一定看样本外，再和随机入场比。
第六阶段讲的都是内置战法。在 K 线训练的战法页，可以以任何一条内置战法为模板新建一条自己的：先打开一份草稿，按「保存战法」才真正建好，不保存就什么都不会留下；也可以从零写一条。
改完的战法怎么检验？目前 App 里自建战法还不能直接回测，检验它的办法是按它练：从战法页「按这个战法练」开局，打满 8 局以后，战法页会给出它在你手上的战绩，有胜率、盈亏比、平均拿几根，以及比一直拿着多赚还是少赚，只跟你自己比。想先知道一个进场形态在历史上灵不灵，用「形态回测」：选一个进场形态和简单的出场（拿满几根、止损、止盈），在几百只股票 2010 年以来的日线上跑一遍。
形态回测的报告会把所有交易按入场日期切成两段：前 70% 的时间是样本内，后 30% 是样本外。规则是看着历史挑出来的，样本内表现好是应该的；样本外是它没见过的行情，表现才接近以后真用时的样子。样本内好、样本外崩，多半说明规则只是贴合了某一段行情。
| 每笔平均收益 | 放量创 60 日新高 | 站上年线 | 20 日跌 15% |
|---|---|---|---|
| 样本内（2011 到 2022 年初） | +0.29% | +0.27% | +1.53% |
| 样本外（2022 年初以后） | −0.82% | +0.19% | +2.13% |
| 同样多笔、随机挑日子入场 | +0.25% | +0.20% | +0.24% |
| 全部交易比随机多（t 值） | −0.42 个百分点（−3.4） | +0.03 个百分点（0.3） | +1.56 个百分点（26.0） |
口径是形态回测的默认设置：A 股 400 只、2011 年起的全部信号，次日收盘成交，含佣金、印花税和滑点。三列读下来是三种情况。放量创 60 日新高在样本内每笔赚 0.29%，到了样本外每笔亏 0.82%，全部合起来还不如随机挑日子买；只看前一段，你会以为它能用。站上年线两段差不多，但比随机入场只多 0.03 个百分点、t 值 0.3，分不出来，它赚的那点钱随便挑一天买也赚得到。20 日跌 15% 两段都明显好于随机，t 值 26，是统计上站得住的那一种。
参数越多，越容易把规则调得贴合过去：均线从 20 改成 18、止损从 5% 改成 4.5%，每改一处样本内都可能好看一点，样本外却不会跟着变好。两条自律：参数能少就少，档位取整；样本外只看一次，看完不满意再回去调，样本外就变成了样本内。
1. 形态回测报告里的「样本外」指什么？
答案：A。按日历时间切：前 70% 是样本内，后 30% 是样本外。按时间切才像以后真用的情形；随机抽的话两段混着同样的行情，看不出规则换了行情还灵不灵。
2. 放量创 60 日新高样本内每笔 +0.29%、样本外 −0.82%，说明什么？
答案：A。样本内是规则见过的行情，好看是应该的；样本外它没见过，掉成负的，说明前一段的好成绩靠的是那段行情。全部合起来它还跑输随机入场 0.42 个百分点。
3. 站上年线比随机入场多 0.03 个百分点、t 值 0.3，怎么读？
答案：A。t 值要到 2 以上才算分得出来，0.3 说明这点差距完全可能是运气。它也不亏钱，只是没有比随便买更好。
4. 为什么每笔期望为正的规则，资金曲线也可能是亏的？
答案：A。期望是全部信号的平均，资金曲线只做得到其中一小部分，那一部分可以和全体差很多；亏 30% 要涨 43% 才回本。回测是含手续费的。